Kiedy pierwszy ujemny backtest zmienił historię

Futures wyglądały na szybszą drogę

12 czerwca pojawiło się proste pytanie: czy na futures można zarabiać szybciej niż na rynku spot? Kilka minut później kierunek został wybrany. Bot miał zostać przerobiony pod futures.

Nie była to dojrzała decyzja o ryzyku. To był wczesny projekt szukający mocniejszego sposobu handlu.

Bot miał decydować sam

Tego samego wieczoru jasno pojawił się kolejny pomysł. Bot powinien sam podejmować decyzje, zamiast opierać się na coraz dłuższej liście sztywnych ustawień.

Ambicja była adaptacyjna. Rzeczywisty system nadal był eksperymentalny.

Więcej danych i optymalizacji

13 czerwca praca obejmowała około trzech lat historii futures BTCUSDT w interwale 15-minutowym. Projekt zbierał więcej danych i próbował optymalizować strategię.

Już wtedy pojawił się sygnał ostrzegawczy. Jeden wcześniejszy wynik wyglądał dodatnio, ale inna metryka budziła podejrzenia. Ładna liczba na końcu testu nie oznaczała jeszcze, że test jest wiarygodny.

Potem backtest stracił pieniądze

W nocy 14 czerwca późniejsza optymalizacja zakończyła się poniżej kapitału początkowego. Zachowany zapis pokazuje spadek ze 100 USDT do 91,54 USDT, czyli -8,46%, przy 911 transakcjach i skuteczności 25,47%.

To nie był naukowy werdykt dotyczący AUR. To był wczesny backtest wczesnego bota. Historycznie był jednak ważny, bo prosta opowieść zaczęła pękać. Więcej kodu, danych i optymalizacji nie dawało automatycznie zyskownego systemu.

Przydatna porażka

Projekt nie stał się od razu rygorystyczny. Nadal eksperymentował, zmieniał architekturę i popełniał błędy. Był to jednak jeden z pierwszych momentów, kiedy liczby wyraźnie sprzeciwiły się ambicji.

Następny etap prowadził w stronę modułowej architektury Pythona i próby stworzenia spójnej doktryny kodowania dla bota.