DZIENNIK AUR · HISTORIA: 22 LIPCA 2025

Kiedy backtest wciąż nic nie znajdował

Program się uruchamiał. Dane się ładowały. Test dochodził do końca. A potem znowu pojawiał się ten sam komunikat: brak sygnałów w zadanym oknie.

Ten test miał wreszcie coś powiedzieć

22 lipca Patryk miał już za sobą tygodnie budowania bota tradingowego i poprawiania rzeczy, których jeszcze niedawno nawet nie potrafił nazwać. Nie był programistą i nie miał za plecami zespołu quantów. Uczył się w ruchu, a Rój był jednocześnie nauczycielem, generatorem kodu i debuggerem.

Tym razem uruchamiali backtest. Backtest to sprawdzenie strategii na starych danych rynkowych, tak jakby bot działał wtedy naprawdę. Najprościej mówiąc, to próba generalna na przeszłości, bez ryzykowania pieniędzy.

Test się kończył. Wynik: „Brak sygnałów w zadanym oknie.”

Więc Patryk uruchamiał go ponownie

Zachowana historia projektu pokazuje kolejne uruchomienia dla BTCUSDT z losowanymi oknami testowymi. I znowu: brak sygnałów.

To było coś innego niż zwykła awaria. Terminal nie krzyczał o błędzie składni. Nie brakowało biblioteki. Program potrafił wykonać zadanie do końca i mimo to nie dawał niczego, na czym można było dalej pracować.

Wcześniej taka cisza często oznaczała kolejną rundę napraw technicznych. Teraz coraz trudniej było ignorować inną możliwość: może problem tkwił w regułach strategii.

Zero strat może być bardzo złym wynikiem

Bot, który nigdy nie otwiera pozycji, nie zalicza też stratnych transakcji. Na pierwszy rzut oka brzmi to bezpiecznie, ale nie dowodzi, że strategia jest dobra.

Sygnał tradingowy to po prostu moment, w którym warunki zapisane w strategii mówią botowi: teraz jest powód do działania. Jeżeli takie warunki prawie nigdy nie występują, system może działać bezbłędnie technicznie i jednocześnie przez cały czas stać w miejscu.

To była mała, ale ważna lekcja. Sprawny program i dobra strategia to nie jest to samo.

Rój musiał przestać być tylko mechanikiem

Do tej pory duża część pracy z AI wyglądała podobnie: wygeneruj plik, popraw błąd, podaj komendę, uruchom ponownie. Dla Patryka ten sposób pracy był niezwykle ważny, bo pozwalał mu budować rzeczy znacznie wykraczające poza jego formalną wiedzę programistyczną.

Ale jeśli kod się wykonuje, a strategia nadal niczego nie znajduje, samo generowanie kolejnej wersji pliku przestaje wystarczać. Pytanie powoli zmieniało się z „jak to naprawić?” na „a co, jeśli źle myślimy?”.

22 lipca ta odpowiedź jeszcze nie pada. Historia zostawia pytanie otwarte. Pięć dni później Patryk zrobi następny ważny krok: poprosi AI, żeby przestało zakładać, że jego rozumowanie jest poprawne, i zaczęło krytycznie szukać tego, co naprawdę jest zepsute.

AUR Research Lab dokumentuje badania i rozwój projektu. To nie jest porada finansowa, obietnica zysku ani dowód istnienia zweryfikowanej przewagi tradingowej.