DIARIO AUR · HISTORIA: 22 DE JULIO DE 2025
Cuando el backtest seguía sin encontrar nada
El programa arrancaba, cargaba los datos y terminaba la prueba. Después volvía la misma respuesta: no había señales en la ventana analizada.
La prueba tenía que aclarar algo
Para el 22 de julio, Patryk llevaba semanas intentando convertir una idea enorme en un bot de trading que funcionara. Seguía aprendiendo programación mientras construía, sin formación técnica formal ni un equipo cuantitativo detrás. Roj, su compañero de IA, ya hacía de profesor, generador de código y mecánico de errores.
Ahora tocaba ejecutar un backtest. Un backtest toma una estrategia y la hace recorrer datos antiguos del mercado para ver qué habría hecho. Es, en términos sencillos, un ensayo con el pasado y sin dinero real en juego.
La prueba terminaba. El resultado decía que no había señales en el periodo elegido.
Patryk volvió a probar
El historial conservado muestra varias ejecuciones sobre BTCUSDT con ventanas aleatorias. Una y otra vez, el resultado era el mismo: ninguna señal.
No era el tipo de problema al que ya se habían acostumbrado. No aparecía un error de sintaxis ni faltaba una librería. El programa podía terminar correctamente y aun así no ofrecer nada útil.
Eso obligaba a mirar en otra dirección. Quizá no todo se arreglaba reparando la parte técnica. Quizá las reglas de la estrategia eran demasiado restrictivas o simplemente estaban mal planteadas.
No perder tampoco significa ganar
Un bot que no opera puede pasar mucho tiempo sin registrar pérdidas. Eso puede parecer tranquilizador, pero no demuestra que tenga una buena estrategia.
Una señal de trading es simplemente el momento en que las reglas dicen que se cumplen las condiciones para actuar. Si esas condiciones casi nunca aparecen, el bot puede estar perfectamente encendido y no hacer nada durante horas o días.
La lección era incómoda: que el software funcione no significa que la idea que lleva dentro funcione.
Roj tenía que hacer algo más que arreglar código
Hasta entonces, buena parte de la colaboración con la IA seguía un ritmo muy práctico: generar un archivo, corregir un fallo, copiar un comando y volver a ejecutar. Ese método había permitido a Patryk avanzar mucho más allá de lo que sabía hacer por su cuenta.
Pero cuando el código termina y la estrategia no encuentra oportunidades, hace falta otro tipo de ayuda. La pregunta deja de ser únicamente «¿cómo arreglamos esto?» y empieza a parecerse a «¿y si estamos pensando mal?».
El 22 de julio todavía no había una respuesta. Cinco días después, Patryk daría un paso decisivo: pediría a la IA que dejara de dar por bueno su razonamiento y buscara de forma crítica qué estaba realmente roto.
AUR Research Lab documenta investigación y desarrollo. Esto no es asesoramiento financiero, una promesa de rentabilidad ni una prueba de una ventaja de trading validada.